Коронакризис: какими будут потери украинских банков в 2020 году

Карантинные ограничения, которые в основном уже снято, только начали цепь неблагоприятных изменений на макроуровне. Эти изменения течение ближайшего года скажутся на капитале многих банков, отмечает НБУ. На это указывают результаты проведенного экспресс-стресс-тестирования.

Наибольшее влияние будет влиять кредитный риск, который для портфеля займов малому и среднему бизнесу будет значительно больше, чем это предполагалось в предыдущих стресс-тестах. В то же время умеренным будет влияние процентного и валютного рисков. Низкий процентный риск — результат стабильности базы фондирования, а низкий валютный риск — взвешенной монетарной и валютной политики, а также сбалансированной структуры активов и обязательств.

Еще один негативный фактор — снижение спроса на банковские услуги, что снизит процентные и комиссионные доходы банков. Итак, каковы предпосылки снижения процентных и комиссионных доходов банков в условиях коронакризиса.

Процентные доходы банков

Больше повлияет на снижение доходов банков будет иметь ухудшение качества портфеля потребительских кредитов. Ведь сейчас банки получают от этого сегмента треть процентных доходов. Спрос на потребительские кредиты существенно сократился из-за кризиса, кредитный портфель снизился в апреле и мае 2020 года. По оценкам регулятора более 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими из-за кризиса, отмечают аналитики Нацбанка. Поэтому чистые процентные доходы сократятся только из-за ухудшения качества кредитов, спрэд будет снижаться умеренно.

Рисунок 1 — Изменение чистого процентного и комиссионного доходов, р / с

Источник: НБУ.

В отличие от всех предыдущих кризисов, на этот раз первоочередной проблемой банков будет не проблема оттока средств.

Итак, банкам не приходилось резко повышать ставки по депозитам, чтобы удержать клиентов, как они вынуждены были делать во время всех предыдущих кризисов. Более того, низкая инфляция и стабильная база фондирования способствуют снижению ставок по депозитам.

Эта тенденция будет продолжаться, позволяя банкам определенное время сохранять процентный спрэд на приемлемом уровне даже при более низких кредитных ставках. Поэтому влияние процентного риска по экспресс-стресс-тестом значительно ниже, чем в стресс-тестировании, проведенного НБУ в прошлом году. Это одно из отличий, что делает текущий кризис уникальным по сравнению со всеми предыдущими и свидетельствует о более высокой устойчивости финансового сектора, отмечает регулятор.

Комиссионные доходы банков

В экспресс-стресс-тесте предполагается сокращение комиссионных доходов на 10% в 2020 году по сравнению с прошлогодними показателями. Это обусловлено несколькими факторами. Банковские учреждения поощряют своих клиентов пользоваться безналичными расчетами и другими сервисами онлайн и для этого временно снижают комиссию по таким операциям.

Поэтому наблюдается сокращение объемов сделок купли-продажи, в частности, в розничных сетях, а следовательно, и доходы банков от комиссии за безналичные расчеты.

Рисунок 2 — Средний объем поступлений на счета физических лиц и списаний из них, млрд грн.

Источник: НБУ.

От середины марта резко снизились объемы операций населения с банковскими счетами, в том числе зачисление заработной платы. Многие финучреждения ввели льготные условия обслуживания платежных терминалов и сократили другие комиссии для МСБ.

Стоит отметить, значительное негативное влияние на комиссионные доходы будет также снижение спроса на потребительские кредиты, как в случае с процентными доходами, поскольку с ними связаны сопутствующие комиссионные платежи.

Подытоживая, следует отметить, наибольшее влияние на доходность и капитал банков в течение 2020 года будет кредитный риск. Отчисления банков в резервы должны существенно возрасти по сравнению с предыдущими годами. Напомним, по оценкам Нацбанка, текущий коронакризис может привести к потере банками более10% работающего кредитного портфеля. Объемы чистых процентных и комиссионных доходов сократятся, однако будут достаточными для покрытия операционных расходов большинства банков. Влияние валютного риска будет незначительным, поскольку колебания курса гривны умеренные. Также большинство финансовых учреждений имеет сбалансированную валютную структуру баланса, а потому менее чувствительной к неблагоприятным явлениям на валютном рынке.

В общем, отмечают в НБУ, текущий кризис формирует принципиально новый вариант неблагоприятного сценария — реализация шоковых макроэкономических явлений без существенной девальвации. Имеющийся запас банковского капитала позволит большинства банков выполнять минимальные требования, несмотря на коронакризис.

Напомним, в результате стремительного распространения цифровых финансовых услуг, финансовая интеграция способна влиять на повышение темпов экономического роста, убеждены в МВФ. Эксперты Фонда отмечают, что накопление данных пользователей цифровых платежей также влияет росту цифрового кредитования. Также они отмечают, что цифровая финансовая интеграция имеет непосредственное влияние на рост ВВП.